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《风险管理》考试真题及答案_2010银行从业资格考试_终极预测题(3-2)
31.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
A.0.04
B.O.05
C.0.95
D.0.96
32.以下关于相关系数的论述，正确的是()。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
33.交易账户中的项目通常按()价格计价。
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