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银行从业资格考试题和答案风险管理历年真题一(3)

  • 名称:银行从业资格考试题和答案风险管理历年真题一(3) 下载
  • 类型:银行从业资格考试试题
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:11-01
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《银行从业资格考试题和答案风险管理历年真题一(3)》简介

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41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为:【A】。

A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)*VaR

B.市场风险监管资本=最低乘数因子3*VaR

C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3*VaR

D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)*VaR

42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:【D】。

A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动

B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

C. 以大量历史数据为基础,对数据依赖性强

D. 存在相当程度的模型风险

43.计算一个资产, 大小:7.39 MB